Решение: The teacher asked Nina if she lived far from the school.
Объяснение: Это общий вопрос (да/нет), поэтому используем "if" или "whether". Поскольку вводное предложение в прошедшем времени (asked), "do live" меняется на "lived".
Перевод: Учитель спросил Нину: "Ты живешь далеко от школы?" - Учитель спросил Нину, живет ли она далеко от школы.